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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是

发布日期:2019-11-02 来源:会计考试网



下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
 
  A.曲线上的点均为有效组合
 
  B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
 
  C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
 
  D.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
 
  【答案】C
 
  【解析】曲线上最小方差组合以下的组合是无效组合,选项A错误;风险最小点是最小方差组合点,由于有无效集的存在,最小方差组合点与报酬率最低点不一致,选项B错误;证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,选项C正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关与标准差的大小无关。

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